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经济论文

亚虎国际娱乐手机版经济学科青年教师许杏柏论

文字:[大][中][小] 发布时间:2018-01-18  浏览次数:

  亚虎国际该文研究了空间自回归Tobit模子的sieve极大似然估量量。对于空间自回归Tobit模子,若是干扰项不从命正态分布,极大似然估量量是不分歧的,而且可能有大的误差。文章使用余弦函数迫近干扰项的分布密度和分布函数,然后做极大似然估量。推导出具有空间相关性和异质性随机变量的指数不等式,而且使用它从理论上证了然估量量的分歧性和布局参数的渐近正态性。模仿成果显示提出的估量量有相当的稳健性,对于几种分歧分布的干扰项,都有较小的误差和尺度差。若是干扰项从命正态分布,则以极大的概率获得极大似然估量量。

  Journal of Econometrics是厦门大学的经济学国际A类期刊之一,也是教育部承认的12本经济学国际期刊之一。该期刊由Elsevier出书,2016年影响因子为1.633,近五年平均影响因子为2.407。

  许杏柏,2016年博士结业美国立大学,现任厦门大学王亚南经济研究院(WISE)取经济学院统计系帮理传授,研究范畴为计量经济理论、空间计量。目前掌管国度天然科学基金项目1项,迄今已有3篇论文颁发正在Journal of Econometrics上。